概率论与数理统计知识整理(3)--随机变量的统计特征
随机变量的统计特征主要包括期望，方差，协方差以及相关系数。
期望
离散型随机变量：\[E(X) = \sum_{k=1}^{ +\infty}p_kx_k\]
连续型随机变量：\[E(X) = \int_{-\infty}^{ +\infty} {xf(x)dx} \]
期望有以下性质(C为常数,其他均为随机变量):
\(E(C) = C\)
\(E(CX) = CE(X)\)
\(E(X+Y) = E(X)+E(Y)\)
$E(XY) = E(X)E(Y) $ （\(X,Y\) 相互独立）
前面讨论随机变量的分布函数时，同时讨论了随机变量的函数的分布函数，这里同样对于随机变量 \(X\) 的函数的期望进行讨论，其定义及求法如下所示。
设Y是随机变量X的函数：\(Y=g(X)\)(g是连续函数)
如果 \(X\) 是离散型随机变量，它的分布律为 \[P(X=x_k) = p_k, k = 1,2,...\] 若 $_{k=1}^{}g(x_k)p_k $绝对收敛，则有 \[E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k \]
如果 X 是连续型随机变量，它的概率密度函数为 \(f(x)\), 若 \(\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)dx\) 绝对收敛，则有 \[E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)dx\]
这个定理的重要意义在于求 \(E(Y)\) 的时候，不用再求 Y 的分布律或概率密度函数，直接利用 X 的分布律或概率密度函数即可。
方差
方差的原始定义为
\(D(X) = E[(X-E(X))^2] = E(X^2) - E(X)^2\)
方差有以下性质：
\(D(C) = 0\)
\(D(CX) = C^2D(X)\)
$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2E([X-E(X)][Y-E(Y)]) $
如果 \(X，Y\) 是相互独立的，那么\(E([X-E(X)][Y-E(Y)]) = 0\), 当这一项不为0的时候，称作变量 \(X,Y\) 的协方差。
常见分布的期望和方差
前面我们提到了若干种典型的离散分布和连续分布，下面是这几种分布的期望和方差，记住这些常用的期望和方差能够在使用的时候省去推导过程。
| 分布类型 | 概率密度函数 | 期望 | 方差 |
|---|---|---|---|
| 伯努利分布~\(B(1,p)\) | \(p = p^x(1-p)^{1-x}\) | \(p\) | \(p(1-p)\) |
| 二项分布~\(B(n,p)\) | \(p_i = C_n^i p^i(1-p)^{n-i}(i=1,2,3...)\) | \(np\) | \(np(1-p)\) |
| 泊松分布~\(P(\lambda)\) | $p_i = (i = 1,2,3,) \(|\)\(|\)$ | ||
| 均匀分布~\(U(a,b)\) | \(f(x) = \frac{1}{b-a}\) | \(\frac{a+b}{2}\) | \(\frac{(b-a)^2}{12}\) |
| 正态分布~\(N(\mu,\sigma^2)\) | \(f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\) | \(\mu\) | \(\sigma^2\) |
| 指数分布~\(E(\lambda)\) | \[f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x\lambda} &{x>0} \\\ 0&{其他}\end{cases}\] | \(\frac{1}{\lambda}\) | \(\frac{1}{\lambda^2}\) |
切比雪夫不等式
切比雪夫不等式的定义如下：
设随机变量 \(X\) 具有数学期望 \(E(X) = \mu\), 方差 \(D(X) = \sigma^2\), 则对于任意正数 \(\epsilon\), 下面的不等式成立\[P(|X-\mu|\ge \epsilon) \le \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}\]
从定义可知，切比雪夫不等式也可写成如下的形式：
\[P(|X-\mu| \le \epsilon) \ge 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}\]
切比雪夫不等式的一个重要意义在于当随机变量 X 的分布未知，只知道 \(E(X)\) 和 \(D(X)\) 的情况下，对于事件 $(|X-| ) $ 概率的下限的估计。
协方差
协方差表达了两个随机变量的相关性，正的协方差表达了正相关性，负的协方差表达了负相关性。协方差为0 表示两者不相关，对于同样的两个随机变量来说，计算出的协方差的绝对值越大，相关性越强。
协方差的定义入下:
\(Cov(X,Y) = E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}\)
由定义可以知下面等式成立:
\(Cov(X,Y) = Cov(Y,X)\) \(Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)\)
协方差有以下性质：
\(Cov(aX,bY) = abCov(X,Y)\)（a，b是常数）
\(Cov(X_1+X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2,Y)\)
假如我们现在有身高和体重这两个未知变量，对于一系列的样本我们算出的的协方差为30，那这究竟是多大的一个量呢？如果我们又发现，身高与鞋号的协方差为5，是否说明，相对于鞋号，身高与体重的的相关性更强呢？
为了能进行这样的横向对比，我们计算相关系数(correlation coefficient)， 相关系数相当于是“归一化”的协方差。
\[\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}\]
相关系数是用协方差除以两个随机变量的标准差。相关系数的大小在-1和1之间变化，等于0表示不相关。再也不会出现因为计量单位变化，而数值变化较大的情况，而相关系数的大小的含义与协方差是一样的。
需要注意的是上面提到的相关均指线性相关，\(X, Y\) 不相关是指 \(X,Y\) 之间不存在线性关系，但是他们还可能存在除线性关系以外的关系。因此，有以下结论: \(X,Y\) 相互独立则 \(X,Y\) 一定不相关；反之 \(X,Y\) 不相关，两者不一定相互独立。
简单的证明如下： 当 \(X,Y\) 相互独立的时候有 \(E(XY) = E(X)E(Y)\) ， 根据上面协方差的展开式
\(Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)\)
此时协方差为零，两者不相关。
而当 \(X, Y\) 不相关的时候举一个反例如下：
上面的例子来源于https://www.zhihu.com/question/26583332, 可知计算出来的协方差为0，即两者不相关，但是 \(P(XY) \neq P(X)P(Y)\),即 两者不独立，注意 \(E(XY) = E(X)E(Y)\) 不是 \(X,Y\) 独立的充分条件。
矩和协方差矩阵
下面介绍概率论中几种矩的定义
设 \(X,Y\) 为随机变量,则
\(E(X^k), k=1,2,3....\) 称为 \(X\) 的 \(k\) 阶原点矩，简称 \(k\) 阶矩
\(E((X-E[X])^k), k=1,2,3....\) 称为 \(X\) 的 \(k\) 阶中心距
\(E(X^kY^l),k,l=1,2,...\) 称为 \(X\) 和 \(Y\) 的 \(k+l\) 阶混合矩
\(E((X-E[X])^k(Y-E[Y])^l)),k,l=1,2,...\)称为\(X\) 和 \(Y\) 的 \(k+l\) 阶混合中心矩
由以上定义我们可以知道，随机变量的期望是其一阶原点矩，方差是其二阶中心距，协方差是其二阶混合中心矩。
除此之外，另外一个常用的概念是协方差矩阵， 其定义如下：
对于 \(n\) 维随机变量 \((X_1,X_2,X_3...,X_n)\) 构成的矩阵
\[C= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \\\ \end{bmatrix} \]
其中各个元素为\[c_{ij} = Cov(X_i,X_j) = E((X_i - E[X_i])(X_j - E[X_j]))，i,j=1,2,3..n\]
则称矩阵 \(C\) 为协方差矩阵，由于\(c_{ij} = c_{ji}\) ， 因此上面的矩阵为一个对称矩阵。
协方差矩阵其实是将二维随机变量的协方差一般化后拓展到了 \(n\) 维随机变量上的一种表示形式，但是除了作为一种表示形式以外，协方差矩阵还存在着某些性质使得其在多个领域均有应用，如主成成分分析。